- 과거내용 토이프로젝트 - (8) 다변량 선형 확률과정 - 2단계 과거 내용 Granger 인과검정 전제조건 : 시계열 정상성, 테스트 방향 -> 정상성이 없는 경우, 차분을 ... blog.naver.com - 공적분 검정 비정상 시계열의 차분 횟수가 d라고 할 때, 이를 적분 차수라고 부른다. 시계열의 적분 차수가 모두 d일때, 시계열의 선형 결합의 적분 차수가 d보다 작을 때 시계열 사이에 공적분 관계가 존재한다고 한다. 그레인저 검정을 했을 때 로그 변환과 차분을 통해 정상성을 만족시켜 검정을 진행했다. 하지만 이런 경우 통계학적 문제는 해결되나 장기적인 관계에 대한 정보는 잃어버린다. 그래서 공적분 검정을 통해 공적분 관계를 찾으면 "오차수정모형"을 사용해 장, 단기에 대한 정보도 파악할 ..