매석의 메모장

- 과거 내용 토이프로젝트 - (9) 다변량 선형 확률과정 - 3단계 과거내용 공적분 검정 비정상 시계열의 차분 횟수가 d라고 할 때, 이를 적분 차수라고 부른다. 시계열의 적... blog.naver.com - 다변량 시계열 모델 1. ARCH 오차항의 분산의 현재값이 이전 오차항의 제곱값들에 의존할 것이라는 가정에서 시작한다. 이는 제곱을 하기에 방향에 따른 영향력을 반영하지 못하며, 모수가 많아져 모순이 발생하는 등의 다양한 문제가 발생할 확률이 있다. ​ + GARCH : ARCH보다 시계열 의존성을 표현하는 데 있어 모수의 수를 줄일 수 있다. 하지만 근본적으로 오차항의 분포가 비정규성인 것 등의 다양한 한계점이 존재한다. ​ 2. VAR(벡터자기회귀) 자기회귀식을 벡터로 쌓음으로써 2개 이상의..

- 과거 내용 토이프로젝트 - (6) 논문 분석 논문 사이트 여러 사이트에서 논문을 확인할 수 있지만 riss를 사용했다. 한국 증시, 미국 증시 관계에 대... blog.naver.com 여러 가지 논문을 보고 VAR 모형과 Granger 인과검정 등을 사용하기로 결정했다. 벡터자기회귀 모형(VAR)을 활용한 다변량 예측 모델링 - 국내 주요 기업 주가 및 거래량 예측 Step 1. VAR 이란? VAR이란 Vector Autoregression, 벡터자기회귀 모형을 의미한다. 기본적인 자기회귀모형이 단변량 시계열 예측에서 사용된다면 벡터자기회귀모형은 다변량 예측에 사용된다. 즉, 2개 이 songseungwon.tistory.com 서칭하다 보니, 다른 분이 정리해준 좋은 자료가 있어서 이 포스팅을 ..