1. 현대 포트폴리오 이론이란? - 해리 마코위츠에 의해 체계화된 이론으로, 포트폴리오의 자산을 분산투자하여 만들게 되면 분산투자 전보다 위험을 감소시킬 수 있다는 이론이다. 2. 현대 포트폴리오 이론의 중요 요소 표준편차란? - 자산 가격이 평균값에서 벗어나는 정도, 즉 리스크를 측정하는 방법이다. EX) 표준편차 5% 수익률 10%면 5~15% 확률이 68.3%, 2표준편차는 95.4, 3표준편차는 99.7% 효율적 투자선이란? - 투자자가 인내할 수 있는 리스크 수준에서 최상의 기대수익률을 제공하는 포트폴리오의 집합 - 효율적 투자선 위에 자산을 투자해야 한다. (포함된 종목 안에서 분산 투자하여 선 위에 있어야 안전) 샤프지수란? - 측정된 위험 단위당 수익률 = (포트폴리오 예상 수익률 - 무위..
