매석의 메모장

- 2022년 경제 상황과 전망 현재 경제 상황과 전망 코스피 급락 위 링크의 기사와 같이 오늘 코스피는 3%이상 급락했다. 미국 물가 상승으로 결국 채찍의 끝에... blog.naver.com 약 1년 전 상황에 대한 나만의 생각과 나름의 전략을 정리한 포스팅이다. - 현재 경제 상황 - 금리 ​ 인플레이션으로 인해 기준금리를 계속해서 올렸고, 올해 초부터 3.50%로 동결하는 모습이다. (기준금리와 콜 금리의 관계를 정확히 알고 있다면 금리와 주식시장과의 관계를 더욱 쉽게 이해할 수 있다.) ​ ​ 우선 우리나라는 미국 시장에 굉장히 영향을 많이 받기에 미국 금리도 알아본다. 미국의 기준금리를 살펴보면 현재까지도 조금씩 금리를 인상하고 있는 모습이다. 결국 금리 인상은 인플레이션과 연관이 깊은데 이 ..

1. 현대 포트폴리오 이론이란? - 해리 마코위츠에 의해 체계화된 이론으로, 포트폴리오의 자산을 분산투자하여 만들게 되면 분산투자 전보다 위험을 감소시킬 수 있다는 이론이다. 2. 현대 포트폴리오 이론의 중요 요소 표준편차란? - 자산 가격이 평균값에서 벗어나는 정도, 즉 리스크를 측정하는 방법이다. EX) 표준편차 5% 수익률 10%면 5~15% 확률이 68.3%, 2표준편차는 95.4, 3표준편차는 99.7% 효율적 투자선이란? - 투자자가 인내할 수 있는 리스크 수준에서 최상의 기대수익률을 제공하는 포트폴리오의 집합 - 효율적 투자선 위에 자산을 투자해야 한다. (포함된 종목 안에서 분산 투자하여 선 위에 있어야 안전) 샤프지수란? - 측정된 위험 단위당 수익률 = (포트폴리오 예상 수익률 - 무위..