[경제] 시장 지표를 이용한 MACD 히스토그램 전략 (추세)

 

1. 심리투자 법칙이란?

- 알렉산더 엘더의 "주식시장에서 살아남는 심리투자 법칙"에서 나온 개념으로

  성공적인 매매를 위한 세 가지 요소인 3M을 강조한다.

+ 1. 정신(Mind) : 시장 노이즈에 휩쓸리지 않도록 해주는 원칙
   2. 기법(Method) : 시장 지표를 활용해 주가를 분석하고 이를 매매에 활용하는 기법
   3. 자금(Money) : 리스크를 거래의 일부로 포함시키는 자금 관리 

 

2. 시장 지표

1. 추세 : 시장이 움질일 때는 잘 맞지만 시장이 횡보할 때 잘못된 신호를 보낼 수 있다.
2. 오실레이터 : 과거 일정 기간의 가격 범위 안에서 현재 가격의 상대적인 위치를 나타냄
3. 기타지표 : 강세장과 약세장에 따른 강도를 예측

구분	발생 시점	지표
추세	동행 또는 후행	이동평균,  이동평균 수렴확산(MACD),  MACD 히스토그램, 방향성 시스템, 거래량 균형 지표(OBV), 누적분산 지표(AD)
오실레이터	선행 또는 동행	스토캐스틱,  변화율,  평활화된 변화율,  모멘텀,  상대강도지수,  엘더레이, 강도지수, 윌리엄스, 상대가격변동폭
기타지표	선행 또는 동행	신고점-신저점 지수,  풋-콜 비율,  상승하락 지수,  트레이더 지수

 

3. 추세 - 이동평균선

- 이동평균 값들을 선으로 이어만든 것으로, 진행 방향으로 전반적인 가격 흐름을 예측할 수 있다.

EX) 단순 이동평균(SMA) = (가격1+가격2+...+가격N)/가격N -> 최근 가격의 변동이 왜곡될 가능성이 있다.

 

- 지수 이동평균(EMA) : 최근의 데이터에 가중치를 부여해 단순 이동평균의 단점을 보완하였다.
EX) EMA = 오늘 가격 * (2/(지수 이동평균 일수+1)) + 어제의 지수 이동평균 *(1-(2/(지수 이동평균 일수+1)))
- 특징 : 최근 가격의 변동을 더 잘 나타낸다. 오래된 데이터가 빠져나갈 때 지수 이동평균이 급등락하지 않는다.
(이동평균의 기간은 시장 사이클의 절반 정도)

 

4. 추세 - 이동평균 수렴확산(MACD)

- 세 가지 지수 이동평균선을 이용해 개발한다.

EX) 실선과 점선의 교차점이 매매 신호지점이다.

       실선 = (12일 지수이평선-26일 지수이평선)   

       점선 = (9일 지수이평선)

+.실선이 점선 상향 돌파 - 매수
   실선이 점선 하향 돌파 - 매도

 

5. 추세 - MACD 히스토그램 

- MACD선 - 신호선을 의미한다.

- 최고의 매수 신호는 MACD 히스토그램이 중심선 아래에 있고, 기울기가 상향 반전할 때이다.

- 기술적 분석에서 가장 강력한 신호라고도 불린다.
+가격이 신저점 갱신 후 상승 - 매수
  가격이 신저점 갱신 후 하강 - 매도

 

6. 정리

- 즉 많은 시장 지표 중 추세로 구분되는 지표인 이동평균선, MACD를 각각 구한다.

- 이후 그 값으로 MACD 히스토그램을 구하고, 주가 차트와 비교하며 매수, 매도 전략을 세울 수 있다.

 

(시장 지표와 MACD 히스토그램을 활용한 추가 전략은 아래 링크를 참조)

[경제] 삼중창 매매 시스템과 듀얼 모멘텀 투자 전략 (Feat. 스토캐스틱, MACD 히스토그램)